Ejecución frente a BackTest.

Evaluar la ejecución en real contra el backtest para tomar decisiones respecto a desconectar o no sistemas es una tarea muy muy compleja y que casi nadie aborda. Mejor que explicaros una manera rápida y fácil de hacerlo, es mejor verlo.

Por lo que te dejo un nuevo video, como vereis, es un video lleno de efectos especiales donde el contenido es lo de menos.

Como has podido ver TradeCorrelator te permite:

Decidir contra qué periodo del backtest vas a realizar la comparación.

Puedes hacerlo contra el IS, el OOS, el periodo no visto o una media de varios. Te diría compara contra el OOS y el periodo no visto o una media de ambos.

Normalizar los periodos para que sean comparables.

Si estas comparando por ejemplo 6 meses contra 6 años los resultados de ambos periodos van a ser muy diferentes. Te diría que extrapoles los resultados que quieres comparar a la duración total de la data.

Marcar un nivel de tolerancia admisible.

Sea cual sea el periodo contra el que compares, como la realidad va a ser diferente al backtest, marca el nivel a partir del cual vas a considerar una diferencia como significativa. Te diría que marques un nivel diferente para cada ratio, porque cada ratio es diferente y cada uno seguramente tendrá una importancia diferente en tu decisión.

Selecciona los ratios más importantes.

Y decide sólo en función de esos y no de otros ratios. No puedo concretarte porque cada uno tiene sus gustos, pero si te digo que antes de tomar la decisión:

• Analices si el sistema está operando con la frecuencia “esperada”.

• Analices los ratios del portafolio resultante quitando ese sistema.

• No cambies la metodología, ni el nivel de tolerancia, ni los ratios sobre los que tomas la decisión, mantén el lado oscuro (la discrecionalidad) lo más lejos posible del proceso de decisión.

Para hacerlo siguiendo este proceso puedes sin problema empezar ya a hacer cálculos, pero un montón. También puedes ser uno, una o une (buff) de los 144 que trabajen con TradeCorrelator.

Si quieres saber más: ¡Apúntate a la lista de tradecorrelator.com!

Abajo, sí, sí abajo.

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